报告地点：数学实验室（工北412）

报告一：

报告题目：Mathematics in Data Science

报告人：许跃生 教授（中山大学）

报告时间：2016年12月26日， 14：30-15：30

报告摘要：Motivated by analysis of big data, we shall present our mathematical point of view of data science. In particular, we shall discuss crucial mathematical issues in data analysis, such as representation of data, machine learning, functional spaces for sparse learning and non-smooth sparse optimization.

报告人简介：许跃生，原籍广东普宁，出生于广东饶平。 1978年3月入读中山大学计算数学专业，1982 年入读中山大学计算机系硕士研究生，1986年留学美国，1989年博士毕业后在美国高校任教，从任助理教授一直到任杰出教授。回国前为美国雪城大学终身教授。主持美国国家基金会、美国航天部、美国能原部等科研项目数十项，曾任哈佛医学院访问教授，1996年入选德国洪堡学者。1999年入选中国科学院百人计划，2004年入选教育部长江讲座教授，2009年入选中央组织部首批国家千人计划，全职回中山大学任国华讲席教授，任广东省计算科学重点实验室首任主任。广东省首批引进创新团队-计算科学创新团队带头人。1999年至2011年任美国著名出版社 Springer的权威学术期刊《计算数学进展》执行主编，担任另外七个国际学术期刊编委。十几次担任美国国家科学基金会评委，多次担任中央组织部千人计划评委、顾问组成员。2015年任中国科协推荐中科院数理学部院士候选人委员会委员。现任中国计算数学学会副理事长，广东省计算数学学会理事长，广东省高性能计算学会理事长，国家863项目“建设广州超算中心”项目组副组长(中大课题组负责人)，国家十三五重点研究计划“适合于E级计算的数学建模和算法”项目组负责人。

报告二： 

报告题目：Portfolio optimization: the Dual Optimizer and Stability

报告人：顾玲琪（维也纳大学）

报告时间：2016年12月26日，15：30-16：30

报告摘要：

We consider the dual problem of portfolio optimization problems in markets with/without transaction costs, especially the property of optimal dual processes which produce the unique dual optimizer (solution) to the dual problem.

Even in an incomplete semimartingale market, in general, the unique optimal dual process is not a local martingale but a supermartingale. However, if the stock price is a continuous semimartingale, then the optimal dual process is a local martingale. This result can be extended to the case with bounded random endowment. Precisely, the countable additive part of the dual optimizer obtained by Cvitanic, Schachermayer, Wang in 2001 can be attained

by a local martingale Y , which is a supermartingale deflator defined by Kramkov and Schachermayer in 1999, when the underlying filtration is generated by Brownian motion. Then we discuss such problem in markets with transaction costs, where the stock price process is continuous. Under sufficient conditions, all optimal dual processes (may not be unique) are local martingales. Then, we consider the convergence of optimal dual processes and shadow price processes, after having acquired static stability of the utility maximization problem.

Then we discuss such problem in markets with transaction costs, where the stock price process is continuous. Under sufficient conditions, all optimal dual processes (may not be unique) are local martingales. Then, we consider the convergence of optimal dual processes and shadow price processes, after having acquired static stability of the utility maximization problem.

报告人简介：顾玲琪，2012年在柏林工业大学经济数学专业获得硕士学位，现为维也纳大学数学学院金融数学专业博士生，目前从事的研究项目是“有交易费用市场下的投资效益最大化问题”。

欢迎各位师生参加！

注：本次讲座纳入数学系继续教育课程。

汕头大学理学院

2016.12.23